كيف يراقب المركزي مخاطر البنوك؟

كيف يراقب المركزي مخاطر البنوك؟

أكد البنك المركزي المصري أن قطاع مراقبة المخاطر الكلية يحدد المخاطر النظامية المختلفة التي

قد تشكل تهديدًا لاستقرار النظام المالي والقنوات الرئيسية التي قد تؤدي الي تكوّنها.

هل سينجح البنك المركزي نعم ولكن فشل الحكومات يهدد بكارثة

وأوضح أن هذه المخاطر تنشأ نتيجة للصدمات والاختلالات الاقتصادية والمالية المحلية أو العالمية

وكذا من داخل النظام المالي بمختلف مؤسساته المصرفية وغير المصرفية التي تشمل على سبيل المثال:

مخاطر النمو المفرط في الائتمان الخاص ومخاطر كل من الائتمان والسوق والسيولة ومخاطر العدوى المباشرة وغير المباشرة.

الإطار التحليلي

ويستخدم قطاع مراقبة المخاطر الكلية مجموعةً من الأدوات التحليلية لمراقبة المخاطر النظامية المختلفة

وقياس تأثيرها المحتمل على المؤسسات المالية وتداعياتها على الاقتصاد الحقيقي.

ويتبع القطاع منهجية متكاملة يراقب من خلالها المخاطر النظامية بصورة دورية مستخدما مؤشرات بسيطة وأخرى مركبة  مثل:

مؤشر الاستقرار المالي بهدف رصد التطورات الاقتصادية والمالية المحلية والعالمية

وأداء وسلامة النظام المالي بمكوّنيه المصرفي وغير المصرفي ومدى التداخل بينهما وكذا أداء الأسواق المالية.

الأنذار المبكر

وأشار البنك المركزي  إلي أن قطاع مراقبة المخاطر الكلية يستخدم أيضا مجموعة من أنظمة الإنذار المبكر لتحديد مدى إمكانية حدوث ضعط على أداء القطاع المصرفي بصورة استباقية وعلى أداء الحكومة المالي

وكذلك على سعر الصرف، كما تطبق مجموعة من اختبارات الضغوط التي تعد أحد الأدوات التحليلية الهامة للسياستين الاحترازيتين الكلية والجزئية في الأنظمة المالية، والتي تستخدم

كأحد أدوات الإنذار المبكر لتحديد نقاط الضعف في النظام المالي على المستويين الكلي والجزئي،

وما قد ينتج عنها من مخاطرٍ نظاميةٍ تهدد الاستقرار المالي.

اختبارات الحساسية

وأضاف المركزي أن قطاع مراقبة المخاطر الكلية يستخدم الاختبارات لتقييم مدى قدرة المؤسسات المالية على مواجهة المخاطر المختلفة في ظل افتراض ظروف استثنائية معاكسة ذات احتمالية حدوث منخفضة

لقياس مدى تأثير هذه المخاطر على مؤشرات الربحية وكفاية رأس المال والسيولة للقطاع المصرفي وبعض المؤشرات المالية الخاصة بالقطاع المالي غير المصرفي.

وتطبيق الاختبارات لقياس تأثير صدمة واحدة على أداء النظام المالي والذي

يسمى “اختبارات الحساسية”، أو لقياس تأثير مجموعة من الصدمات في إطار سيناريو متكامل من المخاطر الاقتصادية والمالية والذي يسمى “اختبارات السيناريوهات”.

كما تستخدم نماذج الاقتصاد القياسي في تطبيق الاختبارات لتقدير الأثر الكمي للصدمات المختلفة على استقرار النظام المالي في إطار السيناريوهات المختلفة

ولتحديد مدى الحاجة إلى اتخاذ الجهات الرقابية – المتمثلة في كل من البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية – للإجراءات الاحترازية اللازمة بشكل استباقي تفاديا للتبعات المتوقعة حال تحقق السيناريوهات المفترضة